Profit Factor
Le Profit Factor est le ratio entre les profits bruts et les pertes brutes d'une stratégie de trading, calculé en divisant le total des profits bruts par le total des pertes brutes.
Format LaTeX : \frac{\sum Profits}{\sum Losses}
Métrique fondamentale dans l'analyse des systèmes de trading, utilisée depuis des décennies pour évaluer la viabilité des stratégies.
Utilisé pour mesurer la profitabilité d'une stratégie de trading. Une valeur supérieure à 1 indique la rentabilité, avec des valeurs plus élevées dénotant de meilleures performances. Indique combien d'euros sont gagnés pour chaque euro perdu.
Profit Factor > 1 : stratégie profitable. PF = 1 : break-even (équilibre). PF < 1 : stratégie perdante. Un PF entre 1,75 et 4 est considéré comme optimal. Au-dessus de 4 peut suggérer un sur-ajustement (overfitting).
Plage idéale :
1.5-2.0 acceptable, 2.0-3.0 bon, > 3.0 excellent (mais méfiance overfitting)
Profits totaux : 20 000€, Pertes totales : 10 000€ : Profit Factor = 20 000 / 10 000 = 2,0 (on gagne 2€ pour chaque euro perdu)
- ✓Facile à calculer et à comprendre
- ✓Donne une vue globale de la rentabilité
- ✓Compare directement les gains et pertes
- ⚠Ne tient pas compte de la fréquence des trades
- ⚠Peut être manipulé en coupant les pertes très tôt
- ⚠Ne donne pas d'information sur le risque