Outils de Trading
Des calculateurs professionnels pour éviter les erreurs catastrophiques décrites dans le livre
Pourquoi ces outils ?
Des calculateurs quantitatifs pour évaluer objectivement vos stratégies de trading
Analyse de Corrélation
La Matrice de Corrélation révèle la structure de dépendance réelle entre vos actifs. Une corrélation qui semble stable peut exploser à +0.9 en période de crise (tout baisse ensemble), rendant votre diversification inutile au pire moment. L'analyse de stabilité temporelle (rolling correlation) détecte ces changements de régime. Essentiel pour identifier les vrais hedges (corrélation négative stable) vs les fausses diversifications.
Gestion des Risques Quantifiée
Le Critère de Kelly (stratégie unique) et le Dynamic Position Sizing (multi-stratégie) permettent d'allouer le capital selon l'edge réel. Les Ratios de Performance (Sharpe, Sortino, Calmar) évaluent objectivement les stratégies, contrairement au simple Risk/Reward retail.
VaR & CVaR : Standard Régulateur
Value at Risk (VaR) et Conditional VaR (CVaR/Expected Shortfall) sont utilisés quotidiennement par tous les hedge funds pour mesurer le risque de marché. Basel III exige que les banques calculent leur VaR 99% et maintiennent un capital minimum = 3× VaR. CVaR est une mesure de risque cohérente (contrairement à VaR) qui capture le tail risk : la perte moyenne quand on dépasse le VaR. Essentiel pour position sizing et stress testing.
Espérance Mathématique
L'espérance mathématique calcule si votre système est profitable sur le long terme en intégrant tous les coûts. Un système avec une espérance positive gagne mathématiquement, même avec des frais.
Outils Quantitatifs vs Émotionnel
Le Critère de Kelly, le Dynamic Position Sizing et la simulation Monte Carlo sont des outils quantitatifs institutionnels. Ils remplacent le position sizing retail (% fixe par trade) par des calculs mathématiques basés sur l'edge, la volatilité et les corrélations.
Comprendre l'Asymétrie des Pertes
Le calculateur de Drawdown illustre pourquoi la gestion du risque est cruciale : perdre 50% nécessite 100% de gain pour récupérer. Cette asymétrie est souvent sous-estimée.
L'Impact Réel des Frais
Les frais de transaction sont souvent sous-estimés. Le calculateur d'impact des frais montre combien votre plateforme vous coûte réellement selon votre fréquence de trading et peut transformer une stratégie profitable en stratégie perdante.
Les Dangers du Levier
Le levier amplifie les gains mais surtout les pertes. Le calculateur de Levier et la simulation Martingale démontrent mathématiquement les dangers de l'effet de levier excessif et du doublement après perte.
Validation Temporelle (Walk-Forward)
La validation walk-forward détecte l'overfitting en simulant un processus d'optimisation et validation continue. Elle teste la robustesse de votre stratégie sur différentes périodes, comme en production réelle.
Détection d'Overfitting
L'overfitting est la raison #1 pour laquelle les stratégies échouent en réel après un backtest prometteur. Le détecteur d'overfitting analyse la dégradation de performance, ajuste pour les tests multiples (Deflated Sharpe), et visualise le surapprentissage pour éviter les stratégies qui ne fonctionnent qu'en backtest.
Optimisation Quantitative de Portfolio
La théorie moderne du portfolio (Markowitz, Nobel 1990) démontre mathématiquement comment diversifier optimalement pour réduire le risque sans sacrifier le rendement. Maximum Sharpe maximise le rendement/risque, Risk Parity (Bridgewater) égalise la contribution au risque. Contrairement aux allocations arbitraires (60/40), l'optimisation utilise les corrélations pour construire des portfolios sur la frontière efficiente.
La Vérité sur le Trading Actif
90% des traders actifs sous-performent les indices après coûts. Le comparateur Trading vs Investissement vous montre si votre stratégie vaut vraiment le temps et l'effort, ou si vous feriez mieux d'acheter SPY et d'aller à la plage. Inclut l'ajustement beta pour mesurer le risque réel pris.
Avertissement Important
Ces outils sont fournis à titre éducatif et illustrent les concepts abordés dans Le Guide du Trading Catastrophique. Ils ne constituent pas des conseils en investissement. Le trading comporte des risques importants de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Utilisez ces calculateurs pour comprendre les mathématiques du trading, pas pour prendre des décisions d'investissement sans analyse approfondie.