% de trades gagnants
Gain moyen par trade gagnant
Perte moyenne par trade perdant
Minimum 30 pour résultats fiables, 100+ recommandé
Pour projeter le profit futur
Frais de commission par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Slippage moyen par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Entrez vos statistiques pour calculer l'espérance mathématique
La formule
L'espérance mathématique est le gain moyen attendu par trade sur le long terme :
W = Taux de réussite
L = Taux d'échec (1 - W)
Pourquoi c'est crucial ?
Un système avec une espérance positive gagne de l'argent sur le long terme, même s'il perd à court terme. Un système avec une espérance négative perd TOUJOURS sur le long terme, peu importe votre discipline ou votre chance temporaire.
Le Profit Factor
Le Profit Factor est le ratio entre gains totaux et pertes totales. Un PF > 1 signifie que vous gagnez plus que vous ne perdez. Un bon système a un PF > 1.5, un excellent système > 2.
Référence livre : Le Chapitre 7 "Ignorer les frais et les taxes" montre comment les coûts de transaction peuvent transformer une espérance positive en négative. Incluez TOUS les frais dans vos calculs.
L'espérance mathématique est la moyenne pondérée de tous les résultats possibles, multipliée par leur probabilité. Pour le trading, elle combine votre win rate, vos gains moyens et vos pertes moyennes pour calculer si votre système est profitable sur le long terme.
Formule :
Intervalles de confiance :
Si vous fournissez vos trades individuels, l'outil calcule un intervalle de confiance à 95% pour l'espérance. Cela vous indique la plage de valeurs possibles avec une confiance statistique.
Taille d'échantillon minimum (30 trades)
Pour des intervalles de confiance fiables, vous avez besoin d'au moins 30 trades. Avec moins de données, les résultats sont indicatifs mais peu fiables statistiquement.
Coûts de transaction
Les coûts incluent commission et slippage (round trip). Vous pouvez ajuster ces valeurs selon votre plateforme. Les coûts par défaut sont 0.1% commission + 0.1% slippage.
Stabilité des paramètres
L'espérance assume que vos statistiques (win rate, gains/pertes) restent stables dans le temps. Si votre stratégie évolue, recalculez régulièrement.
Espérance positive ≠ Garantie de profit
Une espérance positive indique un avantage statistique, mais ne garantit pas des profits sur de courtes périodes. La variance peut causer des séquences de pertes même avec une espérance positive.