Frais de commission par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Slippage moyen par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Configurez les paramètres et lancez la simulation
La simulation Monte Carlo génère des milliers de scénarios possibles en combinant vos statistiques historiques (win rate, gains/pertes moyens) avec des distributions probabilistes. Cela permet d'estimer les résultats futurs avec des intervalles de confiance.
Deux modes disponibles :
Mode Paramétrique
Utilise vos statistiques moyennes (win rate, avg win/loss) avec des distributions probabilistes (lognormal par défaut). Plus flexible mais moins précis que le bootstrap.
Mode Bootstrap (historique)
Échantillonne directement vos trades historiques réels. Plus précis car préserve la vraie distribution et les corrélations de vos résultats.
Approximation des coûts dans Bootstrap (IMPORTANT)
Dans le mode bootstrap avec historique, les coûts de transaction sont estimés proportionnellement au PnL absolu. Si un trade a eu un rendement extrême (ex: +200% ou -50%), les coûts peuvent être sous-estimés ou surestimés. Pour une précision maximale, fournissez un historique avec les tailles de position réelles.
Distribution par défaut : Lognormal
Le mode paramétrique utilise une distribution lognormale par défaut (CV=0.3). Cette valeur est basée sur l'analyse empirique mais peut ne pas correspondre à votre stratégie spécifique. Utilisez le bootstrap avec vos données réelles pour plus de précision.
Assumption d'indépendance
Le mode paramétrique assume que chaque trade est indépendant. En réalité, les trades peuvent être corrélés (séquences de gains/pertes). Le bootstrap préserve ces corrélations naturellement.
Taille d'échantillon
Pour des résultats fiables, utilisez au moins 30 trades historiques. Avec moins de données, les intervalles de confiance sont très larges et peu informatifs.