Simulation Monte Carlo
Testez la robustesse de votre stratégie sur des milliers de scénarios aléatoires
Recommandé : 1000-10000
Prêt à simuler
Configurez vos paramètres et lancez la simulation Monte Carlo
La simulation va générer 1000 scénarios aléatoires de 100 trades chacun pour tester la robustesse de votre stratégie.
Principe
La simulation Monte Carlo est une technique utilisée par les hedge funds et traders quantitatifs pour tester la robustesse d'une stratégie. Elle génère des milliers de scénarios aléatoires basés sur vos statistiques (win rate, gain/perte moyens) pour voir comment votre capital évolue dans différentes conditions.
Pourquoi c'est important ?
Votre historique de trading est UN scénario parmi des milliers possibles. La simulation Monte Carlo vous montre ce qui aurait pu se passer avec les mêmes statistiques mais un ordre différent de gains/pertes. Si votre stratégie n'est profitable que dans 30% des simulations, vous avez juste eu de la chance jusqu'ici.
Interpréter les résultats
Une bonne stratégie doit être profitable dans au moins 70% des simulations. Le drawdown maximum vous montre le pire scénario possible. Si vous ne pouvez pas supporter psychologiquement ce drawdown, réduisez votre risque par trade.
Référence livre : Le Chapitre 10 "Les calculs ? Pour les nerds !" dénonce le trading émotionnel et l'absence de backtesting. La simulation Monte Carlo est l'outil ultime pour tester objectivement une stratégie avant de risquer de l'argent réel.