Frais de commission par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Slippage moyen par trade (ex: 0.1% = 0.1)
Configurez les paramètres et lancez la simulation
La simulation Monte Carlo génère des milliers de scénarios possibles en combinant vos statistiques historiques (win rate, gains/pertes moyens) avec des distributions probabilistes. Cela permet d'estimer les résultats futurs avec des intervalles de confiance.
Deux modes disponibles :
Mode Paramétrique
Utilise vos statistiques moyennes (win rate, avg win/loss) avec des distributions probabilistes (lognormal par défaut). Plus flexible mais moins précis que le bootstrap.
Mode Bootstrap (historique)
Échantillonne directement vos trades historiques réels. Plus précis car préserve la vraie distribution et les corrélations de vos résultats.
Approximation des coûts dans Bootstrap
Les coûts de transaction sont estimés proportionnellement au PnL absolu. Si un trade a eu un rendement extrême (ex: +200% ou -50%), les coûts peuvent être sous-estimés ou surestimés. Pour une précision maximale, fournissez un historique avec les tailles de position réelles.
Distribution lognormale (CV = 0.3)
Le mode paramétrique utilise une distribution lognormale par défaut. Les rendements financiers suivent généralement cette distribution due au processus multiplicatif de composition. CV=0.3 représente une volatilité modérée. Utilisez le bootstrap avec vos données réelles pour plus de précision.
Hypothèse d'indépendance
Le mode paramétrique suppose que chaque trade est indépendant. En réalité, les trades peuvent être corrélés (séquences de gains/pertes). Le bootstrap préserve ces corrélations naturellement.
Taille d'échantillon minimale
Pour des résultats fiables, utilisez au moins 30 trades historiques. Avec moins de données, les intervalles de confiance sont très larges.
Coûts par défaut : 0.1% commission + 0.1% slippage
Valeurs typiques pour les exchanges crypto. Ajustez selon votre broker réel.
Annualisation : 252 jours de trading
Standard pour les marchés financiers (jours ouvrés). Ajustez si vous tradez à une fréquence différente.