Critère de Kelly
Formule mathématique pour optimiser la taille de vos positions selon votre avantage statistique
Pourcentage de trades gagnants
Gain moyen par trade gagnant
Perte moyenne par trade perdant
Entrez les statistiques de votre système pour calculer le Kelly
Formule mathématique
Le critère de Kelly est une formule développée par John Kelly en 1956 pour optimiser la taille des paris. En trading, elle calcule le pourcentage optimal de capital à risquer par trade.
W = Taux de réussite
R = Ratio Gain/Perte
L = (1 - W)
Pourquoi utiliser Half Kelly ?
Le Kelly complet maximise la croissance à long terme mais génère une volatilité extrême. Le Half Kelly (50% du Kelly) offre 75% de la croissance avec seulement 50% de la volatilité. C'est le compromis optimal pour la plupart des traders.
Limites et précautions
Le Kelly suppose que vos statistiques sont exactes et stables. En réalité, elles varient. Utilisez toujours une fraction du Kelly (25-50%) et ne dépassez JAMAIS le Kelly complet, sous peine de ruine rapide.
Référence livre : Le Chapitre 10 "Les calculs ? Pour les nerds !" dénonce le trading émotionnel. Le Kelly est utilisé par les hedge funds et traders quantitatifs professionnels.