Pourcentage de trades gagnants
Gain moyen en % de votre position
Perte moyenne en % de votre position
Nombre de trades historiques
Frais de commission par trade
Slippage moyen par trade
Entrez les statistiques de votre système pour calculer le Kelly
Le critère de Kelly maximise la croissance exponentielle du capital à long terme en calculant la taille de position optimale basée sur votre win rate et votre ratio gain/perte. Il a été développé par John Kelly en 1956 pour la théorie de l'information.
Formule :
où w = win rate, b = ratio gain/perte (après coûts)
Fractions recommandées :
- Full Kelly : Très agressif, maximiserait la croissance mais avec une volatilité extrême
- Half Kelly (50%) : Recommandé, réduit la volatilité de ~50% tout en conservant 75% de la croissance
- Quarter Kelly (25%) : Conservateur, plus stable pour la plupart des traders
Kelly assume des paramètres stables
Le Kelly assume que votre win rate et ratio gain/perte restent constants. Si vos statistiques changent, recalculez régulièrement. En pratique, les marchés évoluent et les paramètres peuvent dériver.
Ajustement statistique pour petits échantillons
Si vous avez moins de 100 trades, le calcul utilise un Kelly ajusté basé sur l'intervalle de confiance inférieur (68% CI) pour tenir compte de l'incertitude sur le win rate. C'est plus conservateur mais plus sûr.
Coûts de transaction intégrés
Les coûts sont automatiquement soustraits des gains et ajoutés aux pertes. Si vos coûts réels sont différents des valeurs par défaut (0.1% commission + 0.1% slippage), le Kelly sera légèrement inexact.
Kelly élevé = Vérification nécessaire
Un Kelly > 5% suggère un avantage très fort ou un overfitting. Vérifiez la stabilité de vos paramètres dans le temps avant d'utiliser un Kelly si élevé.
Pas de garantie de profit
Même avec un Kelly optimal, vous pouvez avoir des séquences de pertes. Le Kelly maximise la croissance à long terme, pas la probabilité de profit à court terme.