Données de Marché Réelles
Via Yahoo Finance API (gratuit, pas de clé)
Large cap US stocks, ~10% annuel historique
Votre Stratégie de Trading
Entrez les stats de votre stratégie
% de gain annuel moyen (avant coûts)
Écart-type des rendements (risque)
Commissions, slippage, spreads
1.0 = même risque, 0.5 = moitié, 1.5 = 50% plus
Paramètres
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La vérité basée sur des faits réels
Cet outil utilise Yahoo Finance API pour récupérer les vraies données historiques des indices (SPY, QQQ, BTC, etc.). Les rendements et la volatilité sont calculés à partir de vraies données de prix, pas des estimations. Ça permet de comparer votre stratégie à la réalité du marché, pas à des chiffres inventés.
Concepts clés :
- Rendement annuel (CAGR) : Calculé à partir des prix de début/fin de période. SPY ~10%, QQQ ~15%, BTC ~100%+ mais ultra volatil.
- Volatilité annualisée : Écart-type des rendements journaliers × √252. Mesure la variation quotidienne amplifiée sur une année.
- Sharpe ratio : (Rendement - Taux sans risque) / Volatilité. SPY ~0.6-0.7, QQQ ~0.8-0.9. Plus haut = meilleur rendement ajusté au risque.
- Beta : Si votre stratégie a beta 0.5, elle prend 50% du risque de l'indice. Un rendement inférieur peut être acceptable si beta < 1.
Ce qu'il faut savoir