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Fournissez date, rendement (optionnel) ou simplement les rendements séparés par des retours/virgules. Minimum 2 rendements requis.
Annuel (ex: 2%)
252=jour, 12=mois
Entrez vos rendements historiques pour calculer les ratios
Pourquoi le Risk/Reward seul ne suffit pas
Un Risk/Reward de 1:3 avec 20% de win rate fait perdre de l'argent. Le Risk/Reward ignore la probabilité de succès et la fréquence des trades.
Ce que mesurent ces ratios
Ces 3 ratios prennent en compte plusieurs facteurs:
- Sharpe: Rendement ajusté au risque total (volatilité)
- Sortino: Rendement ajusté au risque à la baisse uniquement
- Calmar: Rendement par rapport au pire drawdown vécu
Valeurs de référence
Un Sharpe > 1.5, un Sortino > 2, et un Calmar > 1 sont considérés comme bons. Ces ratios intègrent automatiquement le win rate, la taille des gains/pertes, et la consistance.
Référence livre : Le Chapitre 10 "Les calculs ? Pour les nerds !" dénonce le trading émotionnel. Ces ratios sont des outils mathématiques pour évaluer objectivement une stratégie.
Sharpe Ratio :
Mesure le rendement excédentaire par unité de volatilité totale. Formule : (Rendement - Taux Sans Risque) / Volatilité. Un Sharpe > 1 est acceptable, > 2 est bon, > 3 est excellent.
Sortino Ratio :
Similaire au Sharpe mais ne considère que la volatilité à la baisse (downside volatility). Plus pertinent car il ne pénalise pas les gros gains. Un Sortino > 1.5 est acceptable.
Calmar Ratio :
Rendement annualisé divisé par le drawdown maximum. Mesure l'efficacité de récupération après pertes. Un Calmar > 0.5 est acceptable, > 1 est bon.
Annualisation : 252 jours par défaut
Les ratios sont annualisés en assumant 252 jours de trading par an (trading quotidien). Si vous tradez à une autre fréquence, ajustez 'Périodes par an' : 52 pour hebdomadaire, 12 pour mensuel, etc.
Taille d'échantillon minimum (2+ rendements)
Minimum 2 rendements requis, mais pour des ratios fiables, utilisez au moins 30 périodes. Avec moins de données, les ratios sont très volatils et peu informatifs.
Ratios assume stationnarité
Les ratios supposent que vos statistiques (moyenne, volatilité) restent stables. Si votre stratégie évolue ou les conditions de marché changent, les ratios peuvent être trompeurs.
Taux sans risque par défaut : 2%
Le taux sans risque par défaut est de 2% annuel. Ajustez selon votre contexte (obligations d'État, taux de dépôt, etc.).