Glissez-déposez votre fichier CSV
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Format CSV attendu
Format : date (YYYY-MM-DD) et P&L (valeur numérique) séparés par une virgule. Minimum 30 trades requis.
Génère des trades réalistes pour tester la validation walk-forward
Nombre de trades pour optimisation
Nombre de trades pour validation
Décalage entre chaque fenêtre
Uploadez vos trades et lancez la validation
pour voir les résultats ici
La validation walk-forward est une technique robuste pour tester la stabilité temporelle d'une stratégie de trading, en simulant un processus d'optimisation et de validation continue.
Comment ça fonctionne :
- Division Temporelle : Les données sont divisées en fenêtres in-sample (optimisation) et out-sample (validation).
- Test de Robustesse : On compare les performances in-sample vs out-sample pour détecter l'overfitting.
- Fenêtres Glissantes : Le processus est répété avec des fenêtres qui avancent dans le temps (walk-forward).
- Métrique de Dégradation : Si out-sample < 50% de in-sample, la fenêtre est considérée comme dégradée (overfitting).
Nécessite Beaucoup de Données
Minimum 100+ trades pour résultats significatifs. Plus de données = validation plus fiable.
Contexte de Marché
Les régimes de marché peuvent changer. Une dégradation peut être due au contexte, pas à l'overfitting.
Pas de Garantie Future
Robustesse passée ≠ performance future garantie. Toujours surveiller en production.