Votre capital de départ ou pic historique
Votre capital actuel après pertes
Entrez vos capitaux pour calculer le drawdown
| Perte | Gain nécessaire | Difficulté |
|---|---|---|
| -10% | +11.1% | Facile |
| -20% | +25.0% | Modéré |
| -30% | +42.9% | Difficile |
| -40% | +66.7% | Très difficile |
| -50% | +100.0% | Extrême |
| -60% | +150.0% | Quasi impossible |
| -70% | +233.3% | Impossible |
| -80% | +400.0% | Game Over |
| -90% | +900.0% | Ruine totale |
Les mathématiques ne mentent pas
Si vous perdez 50% de votre capital (10 000€ → 5 000€), vous devez gagner 100% sur les 5 000€ restants pour revenir à 10 000€. C'est l'asymétrie fondamentale entre pertes et gains.
La spirale de la mort
Plus votre drawdown est profond, plus il devient difficile de récupérer. À -80%, il vous faut +400% de gain. C'est pourquoi la plupart des traders ruinés ne récupèrent jamais.
La solution : limiter les pertes
La seule façon de survivre en trading est de LIMITER vos pertes. Un drawdown maximum de 20% est déjà énorme. Au-delà de 30%, vous êtes en danger mortel. Utilisez des stops loss et respectez votre gestion de risque.
Référence livre : Le Chapitre 4 "Ignorer la gestion des risques" expose comment l'absence de stop loss et le sur-dimensionnement des positions mènent à des drawdowns catastrophiques dont on ne récupère jamais.
Le drawdown est la différence entre le pic de capital (le plus haut historique) et le creux (le plus bas après le pic). C'est une métrique cruciale pour évaluer le risque de votre stratégie de trading.
Formule :
Asymétrie Perte/Gain :
Si vous perdez 50% de votre capital, vous devez gagner 100% pour récupérer. Cette asymétrie mathématique explique pourquoi les drawdowns profonds sont si dangereux.
Drawdown ≠ Perte totale
Le drawdown mesure la perte depuis un pic, pas depuis le capital initial. Si vous avez gagné puis perdu, le drawdown peut être positif même si vous êtes toujours en profit.
Seuils critiques
Un drawdown de 20% est déjà très dangereux. Au-delà de 30%, la récupération devient extrêmement difficile. Au-delà de 50%, c'est souvent la ruine.
Temps de récupération
Plus le drawdown est profond, plus le temps nécessaire pour récupérer augmente exponentiellement. Un drawdown de 50% peut prendre des années à récupérer, même avec une stratégie profitable.